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采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）

  • A、PD
  • B、LGD
  • C、EAD
  • D、M（有效期限）

参考答案

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考题 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。 A.标准法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级初级法 E.内部评级高级法
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考题 IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）A、100%相同B、80%相同C、50%相同D、不相同
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考题 在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供
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考题 单选题采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）A PDB LGDC EADD M（有效期限）
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考题 多选题根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。A违约概率B违约频率C违约损失率D有效期限E违约风险暴露
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考题 单选题无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）A 3年B 5年C 7年D 9年
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考题 单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A 银行需估算借款人的PDB 银行需估算LGDC 银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D 其它风险因子由监管机构提供
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考题 单选题IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）A 100%相同B 80%相同C 50%相同D 不相同
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考题 判断题新资本协议强调银行要建立内部的风险评估体系，并提供了三个可供选择的方案，标准化方案、基础的IRB方案和高级的IRB方案。（）A 对B 错
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考题 多选题根据《银行资本管理办法（试行）》，内部评级高级法应该估计（）。A违约概率（PD.B违约风险暴露（EAD.C违约损失率（LGD.D有效期限（M）EE.风险评级（A
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