网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
A

IRB法

B

评级法（RBA）

C

监管公式法（SF）

D

内部评估法（IAA）

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）A IRB法B 评级法（RBA）C 监管公式法（SF）D 内部评估法（IAA）” 相关考题
考题 单选题透过远期差价，我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民币一年期存款利率是2.5%。此时，美元兑换人民币的一年期远期汇率是：（）。A 6.9054B 6.6946C 6.8088D 6.7912
查看答案
考题 单选题银行风险管理失败对股东与银行行员的影响是直接的，对（）的影响是间接。A 客户B 银行经理C 银行行长D 银监会
查看答案
考题 单选题以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ下的抵押品价值？（）A 标准法B 简单法C 内部评级法D 高级综合法
查看答案
考题 单选题市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）。A 系统性和整体风险B 特定风险和一般市场风险C 剩余风险和残存风险D 组合风险和个别资产风险
查看答案
考题 单选题银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。A “匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略B “做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略C “做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略D “覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
查看答案
考题 单选题内部模型法改善了哪些标准法下的缺点？（）A 能够最为精确计量市场风险B 可以按照不同类型工具市场的相关性将风险抵消C 更加规范性D 透明度提高了
查看答案
考题 单选题一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）A 盯市法和盯模法B 高级法和内部模型法C 标准法和内部模型法D 期限法和久期法
查看答案
考题 单选题针对抵押品的简单法，下面论述中错误的是（）。A 简单法不使用估值折扣，用抵押品的风险权重代替交易对手B 简单法只能在银行账户中使用，不能在交易账户中使用C 简单法中，除非特殊情况下，风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%D 简单法中不接受抵押品的期限错配，切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
查看答案
考题 单选题在BASEL Ⅰ中原始暴露法适用于（）？A 规模较大的银行B 规模较小的银行C 从事类似衍生合约的银行D 从事股票或其他商品的远期、互换期权的银行
查看答案
考题 单选题信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。A 违约损失率B 违约风险暴露C 违约概率D 违约久期
查看答案
热门标签
最新试卷