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如果A公司的B是1.15,市场组合的年预期收益率为18%,年无风险利率为6%,A公司股票的要求回报率是()。
- A、24%
- B、20.7%
- C、19.8%
- D、21.6%
参考答案
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考题
如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于( )。A.6.00%B.15.60%C.21.60%D.29.40%
考题
假设某公司股票的β系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为()。A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
考题
(2017年)在()情况下,投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
考题
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有( )。
A、甲公司股票的β系数为2
B、甲公司股票的要求收益率为16%
C、如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30
D、如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
考题
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
考题
单选题已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是( )。A
甲公司股票的β系数为2B
甲公司股票的要求收益率为16%C
如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30D
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
多选题已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有( )。A甲公司股票的β系数为2B甲公司股票的要求收益率为16%C如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30D如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
单选题某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。A
53.85%B
63.85%C
46.15D
-46.15%
考题
单选题某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。A
18.33%B
12.93%C
15.8%D
19%
考题
单选题已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。A
甲公司股票的β系数为2B
甲公司股票的要求收益率为16%C
如果该股票为零增长股票,股利固定为2元,则股票价值为30元D
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
考题
单选题假设某公司股票的β系数为1.15,市场投资组合的收益率为8%,当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为( )。[2017年真题]A
8.25%B
8.50%C
8.75%D
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