网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A

资产组合的总风险≥个别资产风险加总

B

资产组合的总风险≤个别资产风险加总

C

资产组合的总风险=个别资产风险加总

D

资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A 资产组合的总风险≥个别资产风险加总B 资产组合的总风险≤个别资产风险加总C 资产组合的总风险=个别资产风险加总D 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数” 相关考题
考题 贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
查看答案
考题 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 ( )A．正确B．错误
查看答案
考题 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。( )A．正确B．错误
查看答案
考题 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。 （ ）
查看答案
考题 证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与市场组合收益的关系 D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
查看答案
考题 (2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低 C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消 E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
查看答案
考题 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
查看答案
考题 （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。 A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
查看答案
考题 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
查看答案
考题 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
查看答案
考题 资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。A.大于 B.小于 C.等于 D.无关
查看答案
考题 证券市场线描述的是(　　)。A.证券的预期收益率与其总风险的关系 B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C.证券收益与市场组合收益的关系 D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
查看答案
考题 下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量 B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成 C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产 D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变
查看答案
考题 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
查看答案
考题 资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A:大于B:小于C:等于D:无关
查看答案
考题 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ）
查看答案
考题 通过增加资产组合中资产的种类，可以完全消除的风险是（）A、系统风险B、非系统风险C、总风险D、市场风险
查看答案
考题 因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）单笔资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、不确定
查看答案
考题 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
查看答案
考题 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。A、资产组合B、资本市场线C、资产风险度D、资产定价理论
查看答案
考题 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。P65A、大于B、小于C、等于D、无关
查看答案
考题 单选题因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）单笔资产信用风险的加总。A 大于B 小于C 等于D 不确定
查看答案
考题 单选题通过增加资产组合中资产的种类，可以完全消除的风险是（）A 系统风险B 非系统风险C 总风险D 市场风险
查看答案
考题 单选题资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。P65A 大于B 小于C 等于D 无关
查看答案
考题 单选题证券市场线描述的是（）A 证券的预期收益率与其总风险的关系B 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合C 证券收益与市场组合收益的关系D 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
查看答案
考题 单选题资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。A 大于B 小于C 等于D 无关
查看答案
考题 单选题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（ ）。A 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
查看答案
热门标签
最新试卷