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VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（ ）
参考答案
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考题
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
考题
下列关于VaR的说法，不正确的是 （ ）。A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于VaR的说法，不正确的是（ ）。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
考题
变现能力低,流动性风险低A．变现能力低,流动性风险低B．零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C．VaR的计算涉及置信水平与持有期D．历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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