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在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 （ ）
参考答案
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考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线
B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强
D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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