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对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（ ）
参考答案
参考解析
解析：对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。
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考题
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
考题
关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。A．息票率越高，久期越长B．债券的到期期限越长，久期也越长C．债券的到期收益率越大，久期越短D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重E．以上都不对
考题
多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有（ ）。
Ⅰ.债券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.债券组合的久期与负债的久期不相等
Ⅲ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅳ.债券组合的现金流量现值必须与负债的现值相等
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
下列属于久期的特性的是（ ）。
A.债券的到期期限越长，久期也越长
B.多只债券的组合久期等于各支债券久期的加权平均
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
考题
（ ），又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。
A、修正久期
B、有效久期
C、麦考利久期
D、债券组合久期
考题
下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法，不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期
考题
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件（）。A:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等B:组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广C:债券组合的久期与负债的久期相等D:债券组合的期限与负债的期限相等
考题
以下说法是多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件的是()。A:债券组合的久期与负债的久期相等B:债券组合的久期与负债的久期不相等C:组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广D:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
考题
下列属于久期的性质的是( )。A: 零息债券的久期等于它的到期时间
B: 付息债券的久期小于或等于它们的到期时间
C: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短
D: 债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和
考题
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：
债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；
债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；
债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；
则该组合的久期为（ ）。
A.8.542
B.9.214
C.9.815
D.10.623
考题
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B、将各种债券的久期进行算术平均得到C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
考题
如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年B、10年零息债券C、两种久期均为10年债券的投资组合D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
考题
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
考题
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
考题
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件（）。A、债券组合的久期与负债的久期相等B、现金流与债务的配比必须高于必要资金量的资金C、组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广D、债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
考题
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
考题
单选题关于债券久期说法错误的是（）。A
当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B
债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C
所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D
债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
考题
单选题关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（ ）。A
组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重B
在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险C
若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限D
组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
考题
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（ ）。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券A
Ⅰ、ⅢB
Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A
将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B
将各种债券的久期进行算术平均得到C
取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D
取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
考题
单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A
债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B
债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C
债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D
债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均
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