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指数化证券组合中使用的指数可以是( )。
A.某种专业化的指数 B.市场指数
C.夏普指数 D.詹森指数
A.某种专业化的指数 B.市场指数
C.夏普指数 D.詹森指数
参考答案
参考解析
解析:【答案详解】AB。指数化证券组合模拟某种市场指数。信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合,以求获得市场平均的收益水平。根据模拟指数的不同,指数化证券组合可以分为两类:一类摸拟内涵广大的市场指数,这属于常见的被动投资管理;另一类模拟某种专业化的指数,如道-琼斯公共事业指数,这种组合不属于被动管理之列。
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考题
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是( )。 A.指数化型证券组合也称为“均衡组合” B.信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C.它是组合管理的时代潮流 D.这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
考题
指数化证券组合模拟某种市场指数。根据模拟指数的不同,指数化证券组合可以分为两类:一类模拟内涵广大的市场指数,这属于常见的被动投资管理;另一类模拟某种专业化的指数,如道·琼斯公共事业指数,这种组合不属于被动管理之列。
考题
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险溢价来计算
Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算
Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线的下方A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描 述正确的有( )。
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方
考题
将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的下方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的上方
考题
指数化型证券组合主要通过模拟()实现。A、共同基金指数B、蓝筹股指数C、市场指数D、专业化指数
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