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根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型,假设其他因素不变,下列变动会导致期权价值下跌的是( )。

A.年标准差增大
B.期权执行价格提高
C.期权到期期限缩短
D.股票价格上升

参考答案

参考解析
解析:期权价值的影响因素几乎年年客观题必考,本题看似考查BS模型,实则是披了一层BS模型的“皮”,考查欧式看涨期权的价值影响因素。BS模型虽然不太可能考查计算,但其适用性(不发股利+欧式看涨期权)仍是需要大家掌握的小知识点。
?布莱克-斯科尔斯期权定价模型适用于欧式看涨期权的估值
?选项A:年标准差反映的是股价波动的不确定性,标准差增大意味着股价波动率增大,将导致期权价值上升,选项A错误;
?选项B:看涨期权价值的执行价格提高会导致价值下跌(从S-X的价值计算公式可推),选项B错误;
?选项C:由于欧式期权仅能在到期日行权,到期期限的长短对欧式期权的价值影响不一定,因此选项C错误;
?选项D:股票价格与看涨期权价值呈同向变动(从S-X的价值计算公式可推),因此选项D错误。
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