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最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()
参考答案
参考解析
解析：最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。
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考题
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
考题
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。A.可行投资组合集是一片扇形区域B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
考题
(2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
考题
对于一个只关心风险的投资者，（ ）。
Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ不可能寻找到最优组合
Ⅳ其最优组合一定方差最小A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。A.是所有方差组合中风险最小的组合
B.是上半部分和下半部分的分界点
C.在最小方差前沿的最右边
D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
考题
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A
等于组合中风险最大的股票的方差B
有可能小于组合中风险最小的股票的方差C
一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D
等于组合中各个股票方差的算数平均数
考题
单选题对于一个只关心风险的投资者，（ ）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅣD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A
组合中各个证券方差的加权和B
组合中各个证券方差的和C
组合中各个证券方差和协方差的加权和D
组合中各个证券协方差的加权和
考题
单选题有风险资产组合的方差是（）A
组合中各个证券方差的加权和B
组合中各个证券方差的和C
组合中各个证券方差和协方差的加权和D
组合中各个证券协方差的加权和E
以上各项均不准确
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