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如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
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考题
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
考题
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
考题
若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（ ）。A．0.6B．0.5C．1D．0.3
考题
市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？A．投资者整体的平均风险厌恶程度B．用方差测度的市场资产组合的风险C．用贝塔测度的市场资产组合的风险D．投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险
考题
4、以下有关多项资产的投资组合的方差，说法正确的有（）A．单项资产的方差项，主要反映了投资组合的非系统风险B．资产之间的协方差，主要反映了投资组合的系统风险C．随着资产数量的增加，单项资产对组合风险的影响越来越小D．单项资产之间的相关性越低，则投资组合的风险也越高
考题
49、考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？A．证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多B．证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系C．资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性D．证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
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