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某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题： 你可以采取哪些措施来降低利率风险？请阐述其理由。
参考答案
参考解析
解析：②进行持续期缺口管理，当市场利率变动时，不仅仅是各项利率敏感资产与负债的收益与支出会发生变化，利率不敏感的资产与负债的市场价值也会不断变化。持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限与结构。采取对银行净值有利的持续期缺口策略来就露银行资产与负债的总体利率风险。一般来说，资持练期缺口为正。银行净蕴份值随着利率上升面下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净硫价值随市场利率升降面同方向变动：当持续期缺口为零时，银行净值价值免遭利率波动的影响。③通过全融衍生工具套期保值。套期保值是指利用与浮动利率资产和负债相关的套期保值工具，如利率远期、利辛期货、利率翔权和利率互换等，对冲掉大部分由于利率变动间引起的利狗变化，规避利率风险，随着金融工程技术的不断深化，金操衍生工具的创新与应用得到了极大的发展。利用金趣而生工具透行利率风险管理在不改变银行资产负值表结构的同时，有效地改善了银行风险暴露头寸，补充了传统银行利率风险管理方法的不足，提升了商业银行管理科率风险的技术与灵活性。
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考题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。 A．8.56 B．-8.56 C．9.OO D．-9.00
考题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00
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假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元
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某银行利率敏感性资产为1200亿元，利率敏感性负债为900亿元，则该银行的( )。A、利率敏感性缺口为2100亿元B、利率敏感性缺口300亿元C、利率敏感比率为0.75D、利率敏感比率为1.33
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假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。A．23.81B．-23.81C．25D．-25
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。A．23．81B．－23．81C．25D．－25
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5、5%，则利率变化使银行的价值变化()亿元。A、8、53B、-8、53C、9、00D、-9、00
考题
市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况，也来自 固定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市 场价值下降越多。 （ ）
考题
某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题： 银行的利润将有何变化？请用资产-负债缺口分析法加以说明。
考题
假设你是一家银行的经理.该银行有15亿固定定利率的资产，30亿泞浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负依.如采市场利率上升了 5个百分点.请回答如下问题： (1)此时银行的利润将有何交化？请用资产负债缺口分析法加以说明。 (2)你可以采取哪些措施来降低利率风险？
考题
若预期利率上升，正确的操作是（）。A、固定利率负债的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率B、浮动利率负债的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率C、浮动利率资产的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率D、固定利率资产的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率
考题
根据利率敏感性资产负债分布情况，若处在利率上升期，为规避利率风险，可采取的措施有（）。A、尽量发放浮动利率贷款B、尽量发放固定利率贷款C、尽量缩短浮动利率贷款利率调整间隔D、尽量延长浮动利率贷款利率调整间隔E、尽量发行固定利率债券
考题
多选题根据利率敏感性资产负债分布情况，若处在利率上升期，为规避利率风险，可采取的措施有（）。A尽量发放浮动利率贷款B尽量发放固定利率贷款C尽量缩短浮动利率贷款利率调整间隔D尽量延长浮动利率贷款利率调整间隔E尽量发行固定利率债券
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单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=6年，负债久期DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）。A
减少14.63亿元B
减少14.22亿元C
增加14.22亿元D
增加14.63亿元
考题
问答题某银行2015年末利率敏感性资产总额1500亿元，利率敏感性负债总额1000亿元，请计算：（1）该银行的利率敏感性缺口和利率敏感性比率。（2）通过第（1）题的计算结果说明当市场利率上升时对该银行有何影响。（计算结果保留小数点后两位）
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