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在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。
A.最低；最低
B.最高；最高
C.最低；最高
D.最高；最低
B.最高；最高
C.最低；最高
D.最高；最低
参考答案
参考解析
解析：在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险最低；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高。
更多 “在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。A.最低；最低 B.最高；最高 C.最低；最高 D.最高；最低” 相关考题
考题
假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C.有效组合的非系统风险 为零D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E.有效组合的α系数大于零
考题
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
考题
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（ ）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。A．最小化，最大化B．最大化，最大化C．最大化，最小化D．最小化，最小化
考题
在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。 A．最小、最大 B．最大，最大 C．最大，最小 D．最小，最小
考题
有效证券组合的特征包括（ ）。
Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的
Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的
Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的
Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
假设市场借贷利率相同，则有效组合的特性不包括？
A.相同期望收益率水平组合中，有效组合风险最低
B.相同风险水平组合中，有效组合期望收益率最高
C.非系统风险为 0
D.Alpha 系数大于 0
考题
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（ ）。A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
考题
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
考题
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
考题
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（ ）。A、错误
B、正确
C、部分正确
D、部分错误
考题
在同一风险水平下能够使期望投资收益率_的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）
A.最小化，最大 B.最大化，最大
C.最大化，最小 D.最小化，最小
考题
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
考题
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。A、最小化，最大化B、最大化，最大化C、最大化，最小化D、最小化，最小化
考题
投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A、在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B、拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C、风险利率和无风险利率成正比的组合D、在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
考题
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
考题
单选题在同一风险水平下能够使期望投资收益率_____的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_____的资产组合共同形成了有效市场前沿线。（ ）A
最小化，最大B
最大化，最大C
最大化，最小D
最小化，最小
考题
多选题马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
考题
单选题在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。A
最小；最大B
最大；最大C
最大；最小D
最小；最小
考题
单选题在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。A
最大；最大B
最小；最小C
最大；最小D
最小；最小
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