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与单个风险资产相比，投资组合能起到的作用是
A.提高组合的收益率
B.降低非系统性风险
C.获取更高的超额收益
D.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.获取更高的超额收益
D.降低系统性风险
参考答案
参考解析
解析：
更多 “与单个风险资产相比，投资组合能起到的作用是A.提高组合的收益率 B.降低非系统性风险 C.获取更高的超额收益 D.降低系统性风险” 相关考题
考题
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )A．正确B．错误
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
考题
保本基金的安全垫等于( )。
A、价值底线超过投资组合现时净值的数额
B、投资组合现时净值超过价值底线的数额
C、投资组合中风险资产与保本资产的比例
D、保本资产与投资组合中风险资产的比例
考题
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
考题
马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者；总体风险
B:被投资者；部分风险
C:投资者；部分风险
D:被投资者；总体风险
考题
在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（ ）A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
B.市场组合处于有效前沿
C.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M
D.组合的风险溢价与市场组合的方差和头走着典型风险偏好成反比
考题
在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（ ）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
考题
资产组合理论的优点（）。A、首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学B、分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险C、从单个证券的分析，转向组合的分析D、适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
考题
多选题资产组合理论的优点（）。A首次对风险和收益进行精确的描述，解决对风险的衡量问题，使投资学从一个艺术迈向科学B分散投资的合理性为基金管理提供理论依据。单个资产的风险并不重要，重要的是组合的风险C从单个证券的分析，转向组合的分析D适用于市场中所有的投资者和投资组合研究
考题
单选题CPPI是通过比较（ ），进而调整投资组合的资产比例，实现价值的保本与增值的投资组合保险策略。A
投资组合现时净值与投资组合价值底线B
投资组合现时净值与单个资产价值底线C
单个资产现时净值与投资组合价值底线D
单个资产现时净值与单个资产价值底线
考题
单选题下列判断中，错误的有（ ）。Ⅰ.市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ.市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ.单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例A
Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ
考题
单选题下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。A
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
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