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某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。
某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。
通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。
A:3%
B:6%
C:9%
D:11%
A:3%
B:6%
C:9%
D:11%
参考答案
参考解析
解析：本题考查β系数。若此时市场上涨10%，则该公司股票上涨1.5*10%=15%。
本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-rf=8%-2%=6%。
[E(rM)-rf]βi=（8%-2%）*1.5=9%。
本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-rf=8%-2%=6%。
[E(rM)-rf]βi=（8%-2%）*1.5=9%。
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