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(2016年)第一年末到第三年末的远期利率f1,3，一年期的即期利率为S1，三年期的即期利率S3，若f1,3＞S3,根据预期，下列描述中正确的是（）。

A.S1＞S3
B.S1＜S3
C.S1=S3
D.条件不足

参考答案

参考解析
解析：根据公式（1＋S1）（1＋f1,3）2=（1＋S3）3，因为f1,3＞S3，所以S1＜S3。
更多 “(2016年)第一年末到第三年末的远期利率f1,3，一年期的即期利率为S1，三年期的即期利率S3，若f1,3＞S3,根据预期，下列描述中正确的是（）。A.S1＞S3 B.S1＜S3 C.S1=S3 D.条件不足” 相关考题
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考题 下列关于即期利率与远期利率的说法，不正确的是（ ）。A.远期利率是隐含在给定的即期利率中的一个利率水平B.远期利率的起点在未来某一时刻C.即期利率的起点在当前时刻D.市场越不成熟，利率衍生品的定价越依赖于远期利率
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考题 已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()A.8．00% B.7．00% C.9．10% D.9．01%
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考题 下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的是（ ）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率 B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 C.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同 D.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同
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考题 单选题已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，即第一年末到第2年末远期利率为（）。A 9.10%B 9.01%C 7.00%D 8.00%
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考题 多选题已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（）A美元远期升值B英镑远期升值C美元即期贬值D英镑即期贬值
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考题 单选题f1,3表示从第一年末到第三年末的远期利率，一年期的即期利率S1，三年期的即期利率S3，若f1,3S3，根据预期理论，则下列说法正确的是（）。A S1S3B S1＜S3C 条件不足D S1=S3
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