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某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为61245/61255。3个月期USD/CNY汇率为61237／61247。6个月期USD／CNY汇率为61215/61225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为( )。

A.0.06万美元
B.-0.06万美元
C.0.06万人民币
D.-0.06万人民币

参考答案

参考解析
解析：中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6.1237/6.1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.1215/6.1225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×6.1255+200×6.1237-100×6.1225=-0.06（万元)（人民币）。@##
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考题 单选题某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元（　）。A 贴水B 升值C 贬值D 升水
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考题 单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（　　）。[2016年9月真题]A 0.12万元人民币B 0.12万美元C 0.32万美元D 0.32万元人民币
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考题 单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A 0.32万元美元B 0.32万人民币C 0.12万元人民币D 0.12万美元
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考题 单选题银行挂出的美元对人民币的即期汇率是USD 1=CNY 7.586 5，3个月远期汇率是USD 1=CNY 7.4992。这表明人民币远期（ ）。A 升水B 贴水C 升值D 贬值
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