网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
(2015年真题) 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（）。
A.负协方差
B.正协方差
C.正敏感度
D.负敏感度
B.正协方差
C.正敏感度
D.负敏感度
参考答案
参考解析
解析：本题考查的是投资组合理论。为把两个投资项目的组合风险降低到最低，前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。
更多 “(2015年真题) 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（）。A.负协方差 B.正协方差 C.正敏感度 D.负敏感度” 相关考题
考题
对于一个健康的、正在成长的公司来说，经营活动现金净流量应当星( )数，投资活动现金净流量是( )数，筹资活动现金净流量( )数。A．正、负、正负相间B．正、负、正C．正、负、负D．负、正、正负相间
考题
协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ）
考题
关于投资组合理论的说法，正确的是（ ）。A．投资者应选择毫无风险的投资组合
B．投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合
C．投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消
D．投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
考题
单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
考题
单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。
A、正的协方差
B、负的协方差
C、标准协方差
D、绝对协方差
考题
对于协方差的理解，下列表述不正确的是( )。
A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D.协方差不可能为零
考题
对于协方差的理解，下列表述不正确的是()。A:协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B:如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C:如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D:协方差不可能为零
考题
随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
考题
假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A、正Gamma，正VegaB、正Gamma，负VegaC、负Gamma，正VegaD、负Gamma，负Vega
考题
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
考题
判断题随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。A
对B
错
考题
单选题单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A
正的协方差B
负的协方差C
标准协方差D
绝对协方差
考题
单选题关于投资组合理论的说法，正确的是( )。A
投资者应选择毫无风险的投资组合B
投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C
投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D
投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
考题
多选题假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A正Gamma，正VegaB正Gamma，负VegaC负Gamma，正VegaD负Gamma，负Vega
热门标签
最新试卷