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充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。 ( )
A．正确
B．错误
参考答案
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考题
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（ ）。A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
考题
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
考题
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A．投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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