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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）
- A、0.24，0.76
- B、0.50，0.50
- C、0.57，0.43
- D、0.43，0.57
- E、0.76，0.24
参考答案
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考题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。A．0.24，0.76B．0.50，0.50C．0.57，0.43D．0.43，0.57
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。A.20%B. 25%C. 30%D. 35%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。A．16.8%B．17.5%C．18.8%D．19%
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。A．3.8%B．7.4%C．5.9%D．6.2%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。 A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。 A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。A．3.8%B．7.4%C．5.9%D．6.2%
考题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。A．0.24，0.76B．0.50，0.50C．0.57，0.43D．0.43，0.57
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（ ）。A．3.8%B．7.4%C．5.9%D．6.2%
考题
完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×BC．最小方差证券组合的方差为14.8%D．最小方差证券组合的方差为0
考题
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
考题
在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（ ）A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券
考题
(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为（）。
A.20% B.10% C.5% D.0
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14B:标准差等于14.2%C:标准差等于12.2%D:期望收益率等于0.124
考题
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
考题
考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（ ）。A.0.24；0.76
B.0.43；0.57
C.0.50；0.50
D.0.57；0.43
考题
完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。A:20%B:25%C:30%D:35%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A、0B、5%C、10%D、20%
考题
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?()A
A证券B
B证券C
A证券或B证券D
A证券和B证券
考题
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A
买进A证券B
买进B证券C
买进A证券或B证券D
买进A证券和B证券
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