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考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。
- A、2%
- B、3%
- C、4%
- D、7.75%
参考答案
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考题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A.2%B.3%C.4%D.7．75%
考题
考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为( )。
A、2%B、3%C、4%D、 7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A．2%B．3%C．4%D．7．75%
考题
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
考题
利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。
Ⅰ．无风险收益率
Ⅱ．因素的敏感度系数
Ⅲ．投资者风险偏好
Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
目前资本市场上，纯粹利率为3%，无风险利率为6%，通货膨胀率为3%，违约风险溢价率为2%，流动性风险溢价率为3%，期限风险溢价率为2%。目前的市场利率是（ ）。A.10%
B.13%
C.8%
D.16%
考题
考忠有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率是18%,对困素1的贝塔值是1.5,对因素2的贝塔值是1.2。因素1的风险价是3%。无风险收益率是5%,如果无套利机会,那么因素2的风险溢价是
A.6%
B.4.25%
C.7.75%
D.8.85%
考题
套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
考题
考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的β值为 1.4，对因 素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%，无风险利率为 6%，如果不存在套利机会，则 因素 2 的风险溢价为（ ）。
A.3%
B.5%
C.5.5%
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔 值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。
A.2%
B.3%
C.4％
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%,如果不存在无套利机会， 因素2的风险溢价是（ ）
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
考题
考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（）
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
考题
套利定价模型表明()。A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
考题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。A:15%
B:8%
C:5%
D:7.75%
考题
如果市场上短期国库券的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。A.可以近似地认为无风险收益率为6%
B.如果无风险收益率为6%，则必要收益率为11%
C.如果无风险收益率为6%，则资金时间价值为1%
D.如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%
E.无风险收益率为6%，则必要收益率为10%
考题
假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。A、15%B、6%C、16%D、20%
考题
某企业发行普通股800万元，发行价为8元/股，筹资费率为6%，第一年预期股利为0.8元/股，以后各年增长2%；该公司股票的贝他系数等于1.2，无风险利率为8％，市场上所有股票的平均收益率为12％，风险溢价为4％。要求：根据上述资料使用股利折现模型、资本资产定价模型以及无风险利率加风险溢价法分别计算普通股的资金成本。
考题
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）A、0.67B、1.00C、1.30D、1.69E、以上各项均不准确
考题
假设某股票的收益率受三种风险因素的影响，且三种因素的风险溢价分别为5%、3%和6%，无风险收益率为3%。该股票收益率与上述三因素的意外变化之间的关系为：R=10%+1.5F1+1.122-0.8F3+ε 试计算：①实际投资该股票获得的预期收益率是多少？ ②投资该股票应该获得的预期收益率是多少？该股票被高估、低估，还是合理定价？ ③如果三种风险因素意外变化为-2%、2%和4%，则调整后该股票的预期收益率是多少？
考题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。A、A/AB、A/BC、B/AD、B/BE、A/无风险资产
考题
通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。A、0.89％B、1.09％C、3.92％D、5％
考题
多选题如果市场上短期国库券的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。A可以近似地认为无风险收益率为6%B如果无风险收益率为6%，则必要收益率为11%C如果无风险收益率为6%，则资金时间价值为1%D如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%E风险收益率就是必要收益率
考题
单选题考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。A
2%B
3%C
4%D
7.75%
考题
单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。A
A/AB
A/BC
B/AD
B/BE
A/无风险资产
考题
单选题假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。A
15%B
6%C
16%D
20%
考题
多选题如果市场上短期国库券的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。A可以近似地认为无风险收益率为6%B如果无风险收益率为6%，则必要收益率为11%C如果无风险收益率为6%，则资金时间价值为1%D如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%
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