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程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。

  • A、基本策略陈旧
  • B、实现手段新颖
  • C、不存在任何风险
  • D、具有相当大的随机性

参考答案

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考题 和单向的普通投机交易相比，套利交易具有的特点是（ ）。A．成本较高B．风险较小C．高风险高利润D．保证金比较高
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考题 下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量 B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D:标的资产价格波动率为常数 E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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考题 在弱式有效市场中，（）。A.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 B.存在套利机会，技术分析可以获得超额收益 C.存在套利机会，技术分析不能获得超额收益 D.不存在套利机会，基本分析不能获得超额收益
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考题 与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。A.风险较小 B.高风险高利润 C.保证金比例较高 D.成本较高
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 下列关于无套利定价理论说法正确的是（） Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。 Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。 Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。 E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
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考题 均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 金融产品定价的基本假设包括( )。A.市场不存在摩擦 B.不考虑对手违约风险 C.市场不存在套利机会 D.不允许卖空行为 E.可以买卖任意数量的资产
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考题 金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会
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考题 国外对冲基金一个显著的特征，就是经常运用（）的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。A、做多B、做空C、杠杆交易D、对冲
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考题 金融工程开发的套利策略可能涉及不同的（）。A、地点、时间、金融工具B、风险C、法律法规D、税率方面的套利机会
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考题 套利方案设计主要包括（）A、套利的可行性B、预期利润C、交易策略D、风险评估
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考题 持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 BS模型的基本假设包括（）A、无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收B、股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布C、所有证券均高度可分且连续性交易D、不存在无风险套利机会
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考题 与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。A、风险较小B、高风险高利润C、保证金比例较高D、成本较高
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考题 股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。A、交易目的B、承担风险C、交易策略D、风险偏好类型
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考题 判断题持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）A 对B 错
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考题 单选题国外对冲基金一个显著的特征，就是经常运用（）的办法去抵消市场风险，锁定套利机会。A 做多B 做空C 杠杆交易D 对冲
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考题 多选题金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。A市场无摩擦性B无对手风险C市场参与者厌恶风险D市场不存在套利机会
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考题 多选题程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）。A基本策略陈旧B实现手段新颖C不存在任何风险D具有相当大的随机性
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