网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同、到期日相同)等同于()。
- A、卖出一单位看涨期权
- B、买入标的资产
- C、买入一单位看涨期权
- D、卖出标的资产
参考答案
更多 “买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同、到期日相同)等同于()。A、卖出一单位看涨期权B、买入标的资产C、买入一单位看涨期权D、卖出标的资产” 相关考题
考题
下列说法正确的有( )。 A.看涨期权的买入方预测未来标的资产价格会下跌 B.看涨期权的买人方的最大损失为买入期权的成本 C.看涨期权的卖出方的最大损失为卖出期权的收益 D.看跌期权的卖出方认为目前标的资产价格低估
考题
下列说法正确的有( )。A.看涨期权的买入方预测未来标的资产价格会下跌B.看涨期权的买入方的最大损失为买入期权的成本C.看涨期权的卖出方的最大损失为卖出期权的收益D.看跌期权的卖出方认为目前标的资产价格低估
考题
如果投资者对标的资产价格谨慎看多,则可在持有标的资产的同时()。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
根据表2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为( )。
A: 买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
B: 买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产
C: 买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
D: 买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
考题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有( )。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变
考题
单选题如果投资者对标的资产价格谨慎看多,则可在持有标的资产的同时( )。A
卖出执行价格较高的看涨期权B
买入执行价格较低的看涨期权C
卖出执行价格较低的看跌期权D
买入执行价格较高的看跌期权
考题
单选题买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。A
买入一定数量标的资产B
卖出一定数量标的资产C
买入两手看涨期权D
卖出两手看涨期权
考题
多选题一个卖出看跌期权可以由()进行对冲。A买入标的资产B卖出标的资产C买入标的期货D卖出标的期货
热门标签
最新试卷