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单选题
估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）
A
3年
B
5年
C
7年
D
9年
参考答案
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解析：
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更多 “单选题估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）A 3年B 5年C 7年D 9年” 相关考题
考题
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供
考题
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应对银行账户信用风险暴露进行分类，并至少分为以下（）类别。A、主权风险暴露B、金融机构风险暴露C、公司风险暴露D、零售风险暴露E、股权风险暴露F、其它风险暴露
考题
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。A、高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上B、LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可C、高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限D、高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
考题
商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。A、主权风险暴露B、公司风险暴露C、风险分散化效应D、零售风险暴露
考题
（）是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。A、主权风险暴露B、金融机构风险暴露C、公司风险暴露D、零售风险暴露
考题
单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A
银行需估算借款人的PDB
银行需估算LGDC
银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D
其它风险因子由监管机构提供
考题
单选题商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。A
主权风险暴露B
公司风险暴露C
风险分散化效应D
零售风险暴露
考题
单选题（）是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。A
主权风险暴露B
金融机构风险暴露C
公司风险暴露D
零售风险暴露
考题
单选题在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。A
1B
2C
3D
5
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