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下面有关相关系数的说法正确的是( )。
A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度
B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。
D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
参考答案
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考题
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
下列说法正确的是（ ）。A.相关系数为0时，不能分散任何风险
B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险
考题
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
考题
关于皮尔逊相关系数的说法错误的是A．皮尔逊相关系数要求x与y都要服从正态分布B．皮尔逊相关系数显著性检验是双侧检验C．皮尔逊相关系数显著性检验发现不显著，就说明变量x与y没有关系D．皮尔逊相关关系是表达线性的关系
考题
2.以下说法正确的是（） A. AR模型的自相关系数是拖尾的 B. AR模型的偏自相关系数是拖尾的 C. MA模型是自相关系数是拖尾的 D. MA模型的偏自相关系数是截尾的A．AB．BC．CD．D
考题
下列说法正确的是A．X对Y的相关系数等于Y对X的相关系数B．相关系数的值大于等于—1,而小于等于1C．相关系数越大表明X与Y的相关程度越高D．相关系数r=0等价于回归系数B=0
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