问题

对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。

A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

B.相关系数在O+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大

C.相关系数在O-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小

D.相关系数为O时,不能分散任何风险


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中级会计职称 相关考题
考题 相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )A.正确B.错误

考题 下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险

考题 下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。A、当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 B、当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C、当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 D、两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E、当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险

考题 两种资产i、j构成的资产组合中,资产组合的标准差可能降到最低的是 A.相关系数=-1 B.相关系数=0 C.相关系数=0.3 D.相关系数=1

考题 关于两种资产构成的投资组合,以下表述错误的是( )A.当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B.当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线变为直线 C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时,投资组合的风险收益曲线弧度减少 D.当两种资产的收益相关系数为-1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。 A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

考题 11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险

考题 28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有()。A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为一1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

考题 【单选题】对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法错误的是()。A.相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险B.相关系数在0~+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大C.相关系数在0~-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小D.相关系数为0时,不能分散任何风险