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关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔系数是0
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
参考答案
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考题
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
考题
对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是
A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
考题
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是
A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
考题
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的：B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数。所有产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B:市场组合的贝塔系数等于1
C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
考题
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
考题
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
考题
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔值越大，预期收益率越低
D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
考题
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是O
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是（ ）。
A.如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资 产的贝塔系数的平均值等于1
B.市场组合的贝塔系数等于1
C.贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D.贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
考题
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
考题
证券市场线是（）A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本*市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线D、表示出了期望收益与贝塔关系的线E、描述了单个证券收益与市场收益的关系
考题
期望收益率－贝塔的关系（）。A、是CAPM模型最常用的一种表示方法B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D、以上各项均正确
考题
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A、贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B、贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C、贝塔系数为零的证券是无风险证券D、期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E、投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
考题
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A
市场组合的贝塔值为0B
贝塔值不能小于1C
贝塔值越大，预期收益率越低D
贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题期望收益率－贝塔的关系（）。A
是CAPM模型最常用的一种表示方法B
指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C
假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D
以上各项均正确
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
贝塔值越大，预期收益率越低C
市场组合的贝塔值为0D
贝塔值不能小于0
考题
单选题下列有关β系数的表述不正确的是（ ）。A
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B
在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C
某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D
投资组合的β系数是加权平均的β系数
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
市场组合的贝塔值为0C
贝塔值不能小于0D
贝塔值越大，预期收益率越低
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