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根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在风险计量中,有期为( )个营业日。

A.5

B.10

C.15

D.20


参考答案

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考题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据

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考题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括:( )A.置信水平采用90%的置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D.至少每3个月更新一次数据

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考题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据