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在财务风险管理的环境中,风险价值(VAR)的定义是()

  • A、一个公司可能遭受的最大损失
  • B、既定分布结果中的可能的最差结果
  • C、最可能发生的负面结果
  • D、在既定水平的置信区间内,在一个特定期间内的最大损失

参考答案

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考题 下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

考题 下列属于物业经营管理的风险的是()。A:管理模式风险B:竞争的风险C:经营过程中的风险D:财务风险E:政策环境变化的风险

考题 风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。A、信用风险 B、市场风险 C、汇率风险 D、投资风险

考题 在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源 C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

考题 风险价值(VaR)又称( )。A.贝塔系数 B.风险溢价 C.在险价值 D.标准差

考题 下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

考题 以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型

考题 在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真

考题 财务风险的定义和财务风险管理的主要内容是什么?

考题 在财务管理中.风险报酬通常用( )来计量。A、风险报酬额B、风险报酬率C、无风险报酬率D、资金的时间价值

考题 下面关于商务环境和金融环境说法错误的是哪项?()A、在商务环境中,信用风险与违约风险通常等同B、在金融环境中,信用风险的范围大于违约风险C、在商务环境中,对家履约风险与违约风险基本相同D、由于金融环境更加复杂,因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛

考题 下列不属于财务管理观念创新的是()A、盈利观念B、信息价值观念C、财务风险观念D、环境价值观念

考题 下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

考题 鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 VAR风险管理模型的局限性包括:()。A、忽视了市场风险以外的其他风险B、对风险水平的评价是相对的C、不能用于投资机构业绩评估管理D、容易受到外部环境的干扰

考题 风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。A、可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险

考题 ()是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估

考题 计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。

考题 在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。

考题 在风险管理与控制中,VaR法具有的优势是()。A、VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B、VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D、VaR考虑了不同组合的风险分散效应

考题 单选题下列关于VaR的说法中,正确的是()。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

考题 单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题在财务风险管理的环境中,风险价值(VAR)的定义是()A 一个公司可能遭受的最大损失B 既定分布结果中的可能的最差结果C 最可能发生的负面结果D 在既定水平的置信区间内,在一个特定期间内的最大损失

考题 单选题风险价值(VaR)又称( )。A 贝塔系数B 风险溢价C 在险价值D 标准差

考题 问答题财务风险的定义和财务风险管理的主要内容是什么?

考题 单选题下面关于商务环境和金融环境说法错误的是哪项?()A 在商务环境中,信用风险与违约风险通常等同B 在金融环境中,信用风险的范围大于违约风险C 在商务环境中,对家履约风险与违约风险基本相同D 由于金融环境更加复杂,因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛

考题 单选题在金融风险管理中,风险价值(VAR)一词被定义为()。A 公司可能损失的最大值B 最可能的负面结果C 相关期间给定置信水平的最大损失D 给出分布情况下的最坏可能结果