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单选题
期权投资组合的Pho指的是（）
A
.投资组合价值变化与利率变化的比率
B
.期权价格变化与波动率的变化之比
C
.组合价值变动与时间变化之间的比例
D
D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
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考题
当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（ ）。A．购进看跌期权与购进股票的组合B．购进看涨期权与购进股票的组合C．售出看涨期权与购进股票的组合D．购进看跌期权与购进看涨期权的组合
考题
下列关于期权的描述错误的是( )。A．期权可以将投资者的风险损失最小化B．期权可以被用来改变投资组合的风险和回报C．期权可以被当作投资组合的保险使用D．所有的期权都符合做注册退休计划里的投资选项
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40 元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：
欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买人1 股股票，每份看跌期权可卖出1 股股票；看涨期权每份5 元，看跌期权每份3 元。两种期权执行价格均为40 元，到期时间均为6 个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨斯权、多头对敲、空头对敲。
要求：
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
（2）投资者预期未来股价大幅波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6 个月后该股票价格下跌50%,该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
考题
下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。
A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合
C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格
D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补性看涨期权，多头对敲，空头对敲。
要求：
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值）
（2）投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如何构建？假设6个月后股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值）
考题
下列有关期权投资策略的说法中正确的有（ ）。A.保护性看跌期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益
B.抛补性看涨期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益
C.空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益
D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是同时购进一只股票的看跌期权与看涨期权的组合
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。
要求：
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
（2）投资者预期未来股价波动较小，应该选择哪种投资组合？该组合应该如何构建？假设6个月后股票价格上升5%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）（2016试卷Ⅱ）
考题
当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（ ）。A、购进看跌期权与购进股票的组合
B、购进看涨期权与购进股票的组合
C、售出看涨期权与购进股票的组合
D、购进看跌期权与购进看涨期权的组合
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。
【要求】
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？
（2）投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）（2016年试卷Ⅰ）
考题
甲公司股票当前每股市价40元，假设目前市场上每份以甲公司股票为标的资产的看涨期权价格6元，每份看跌期权价格4元，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月。
要求：
（1）投资人A计划同时买入1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该投资组合不亏损的股票价格区间；
（2）投资人B计划同时售出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该投资组合不亏损的股票价格区间；
（3）投资人C计划构建保护性看跌期权组合，如果6个月后标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益；
（4）投资人D计划构建抛补性看涨期权组合，如果6个月后标的股票价格实际下降20%，计算该组合的净损益。
考题
共用题干
期权的()，使其在风险管理、组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合，投资者可以构造出不同风险和损益状况的组合策略。A.非线性损益结构B.线性损益结构C.非理性损益结构D.理性损益结构
考题
期权的（），使其在风险管理、组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合，投资者可以构造出不同风险和损益状况的组合策略。
A.非线性损益结构
B.线性损益结构
C.非理性损益结构
D.理性损益结构
考题
期权投资组合的Pho指的是（）A、.投资组合价值变化与利率变化的比率B、.期权价格变化与波动率的变化之比C、.组合价值变动与时间变化之间的比例D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
考题
假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A、利用股指期货调整整个资产组合的β系数B、利用看涨期权进行投资组合保险C、保护性看跌期权策略D、备兑看涨期权策略
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
考题
多选题假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。A利用股指期货调整整个资产组合的β系数B利用看涨期权进行投资组合保险C保护性看跌期权策略D备兑看涨期权策略
考题
单选题期权投资组合Vega指的是（）。A
投资组合价值变动与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值得变化与股票价格的变动之比
考题
单选题期权组合的Theta指的是（）。A
投资组合价值变化与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值的变化与股票价格的变动之比
考题
单选题期权投资组合的Pho指的是（）A
.投资组合价值变化与利率变化的比率B
.期权价格变化与波动率的变化之比C
.组合价值变动与时间变化之间的比例D
D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
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