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单选题
（  ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A

违约概率

B

违约损失率

C

违约频率

D

贷款不良率

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A 违约概率B 违约损失率C 违约频率D 贷款不良率” 相关考题
考题 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法
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考题 以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（ ）。A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．以上都正确
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考题 下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险( )。A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．以上都不是
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考题 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。A．标准法B．内部模型法C．高级计量法D．内部评级初级法E．内部评级高级法
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考题 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括：（ ）A．标准法B．内部模型法C．内部评级初级法D．内部评级高级法E．高级计量法
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考题 外部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管当局的技术检验和正式批准。（ ）
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考题 （ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A．违约概率B．违约频率C．违约损失率D．预期损失率
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考题 商业银行内部评级的第二维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。商业银行对信用风险的计量依赖于对信用风险的准确估测。（ ）
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考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）方法计量信用风险。A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．严格遵照监管当局的要求
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险．A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．严格遵照监管当局的要求
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考题 下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（　　）。 Ⅰ内部模型法Ⅱ内部评级法 Ⅲ现期风险暴露法Ⅳ标准法A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列关于评级推翻的描述中，错误的是(　　)。A.商业银行应监控评级专家推翻内部评级体系所输出的评级结果的流程 B.商业银行应明确评级人员推翻评级结果的程序、有权推翻人和推翻程度 C.商业银行应明确要求评级推翻人提供评级推翻的充分依据 D.基于计量模型的内部评级体系，不能依据评级专家的经验来决定是否对评级进行推翻 E.在商业银行的非零售信贷管理系统中应强制要求提供评级推翻的依据，该依据应全面考虑评级模型中的所有因素
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考题 下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。A:内部模型法 B:标准法 C:现期风险暴露法 D:内部评级法 E:权重法
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考题 在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（）
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。A、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法D、严格遵照监管当局的要求
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考题 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法
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考题 《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A、信用风险内部评级法B、信用风险内部模型法C、市场风险内部模型法D、操作风险标准法E、操作风险高级计量法
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考题 商业银行可以采用（）或内部评级法计量信用风险加权资产。A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、权重法
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考题 根据巴塞尔新资本协议，以下（）方法可用于计量应对信用风险的最低资本要求。A、基本指标法B、标准法C、内部评级初级法D、内部模型法E、内部评级高级法
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考题 商业银行可以采用以下哪些方法计量信用风险加权资产：（）A、权重法B、内部模型法C、内部评级法D、标准法E、指标法
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考题 判断题在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的逾期预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（ ）A 对B 错
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考题 单选题《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。A 基于内部评级体系的内部模型B 基于外部评级的模型C VaR方法D 严格遵照监管当局的要求
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考题 多选题《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）A信用风险内部评级法B信用风险内部模型法C市场风险内部模型法D操作风险标准法E操作风险高级计量法
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考题 单选题《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A 基于内部评级体系的内部模型B 基于外部评级的模型C VaR方法
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考题 判断题违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。（ ）A 对B 错
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