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单选题
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。[2012年5月真题]
A

43.75

B

61.25

C

35

D

26.25

参考答案

参考解析
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价为：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365＝3500×（5%－2%）×（3/12）＝26.25（点）。
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