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单选题
期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权,哪个产品的久期更加长?()
A
根据银行的资产负债结构决定
B
3年固定利率债权
C
10年季度LIBOR浮动债权
参考答案
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解析:
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考题
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()
A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
考题
银行作为中介获得0.6%的收益,如果互换对双方有同样的吸引力,则()。A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率,并且按照12.4%换固定利率B、甲公司以LIBOR换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率D、甲公司以10.6%换入固定利率,并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
考题
目前财政部推出的储蓄国债(电子式)品种包括:()A、固定利率固定期限,变动利率变动期限B、固定利率固定期限,固定利率变动期限C、变动利率固定期限,固定利率变动期限D、固定利率浮动期限,变动利率固定期限
考题
汇聚宝产品常常与LIBOR挂钩。下列关于LIBOR表述不正确的是()A、LIBOR是短期利率的重要市场指标B、LIBOR每天伦敦时间上午和下午各确定一次C、LIBOR是伦敦同业拆借利率D、LIBOR的最长期限是一年
考题
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有:支付3%固定利率,每年付息一次的3年期债券;收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过()构建逆向浮动利率票据。A
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B
买入息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C
卖出息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D
买入息票率为3%的债券,同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考题
单选题目前财政部推出的储蓄国债(电子式)品种包括:()A
固定利率固定期限,变动利率变动期限B
固定利率固定期限,固定利率变动期限C
变动利率固定期限,固定利率变动期限D
固定利率浮动期限,变动利率固定期限
考题
单选题银行作为中介获得0.6%的收益,如果互换对双方有同样的吸引力,则()。A
甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率,并且按照12.4%换固定利率B
甲公司以LIBOR换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率C
甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率,并且按照10.6%换固定利率D
甲公司以10.6%换入固定利率,并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
考题
单选题根据下面资料,回答问题:某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。A
增加其久期B
减少其久期C
互换不影响久期D
不确定
考题
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为:15%-LIBOR。这款产品是()。A固定利率债券与利率期权的组合B固定利率债券与利率远期合约的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为7.5%的固定利率债券,以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
考题
单选题某公司的大部分负债是浮动利率票据,到期期限为3年,按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动,但是担心一年之后的利率变动情况,能对冲此项担忧的策略是()。A
进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换B
进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换C
做空期限1年的互换卖权D
做多期限1年的互换卖权
考题
多选题储蓄国债的形式有()。A固定利率固定期限B固定利率变动期限C浮动利率变动期限D通货膨胀指数债
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