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填空题
假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。
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考题
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。A．1英镑=9702美元B．1英镑=0194美元C．1英镑=0000美元D．1英镑=9808美元
考题
在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。
A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为()。A、1英镑=1、9702美元B、1英镑=2、0194美元C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。如果你没有将这些资金转化为英镑存款，而是将它存在了你在美国的美元账户上，那么一年以后你将拥有多少美元？
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 如果你打算购买英镑存款，这些美元资金可以兑换多少英镑？
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 如果把问题4中计算出来的汇率作为对未来一年的美元兑英物的预测值，那么美元的预期贬值率是多少？这个比率和美元存款和英综存款的利率差是什么关系？
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 假设国际交易成本为零，不考虑资产风险和流动性的差异，根据无抛补的利率平价理论，那么一年期的远期汇率是多少才能保证以上两项投资（英镑存款和美元存款）对你来说没有什么差异？请解释原因。
考题
假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，二者分别为9.8%和7.2%，则英国的投资者会用英镑买入美元，然后将其投资于3个月期的美国国债，待该国债到期后将美元本利兑换成英镑，这样投资者可多获得2.6%的利息。但是，如果3个月后，美元对英镑汇率下跌，投资者就得用更多的美元去兑换英镑，不可能遭受损失（ ）
考题
假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823,30天远期汇率为1.5883，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。
A.升水0.006美元
B.升水0.006英镑
C.贴水0.006美元
D.贴水0.006英镑
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约
的价值是（ ）万美元。A. 1．0152
B. 0．9688
C. 0．0464
D. 0．7177
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A:GBPl=USDl.9702B:GBPl=USDl.9808C:GBPI=USD2.0000D:GBPI=USD2.0194
考题
2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元，美元对法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=（）法国法郎A、10.5939B、10.7834C、3-9576D、3.3538
考题
假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。
考题
单选题2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元，美元对法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=（）法国法郎A
10.5939B
10.7834C
3-9576D
3.3538
考题
单选题假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。A
1.5300B
1.5425C
1.5353D
1.5200
考题
单选题假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）A
买入英镑现汇，卖出英镑远期和美元B
卖出英镑现汇，买入英镑远期和美元C
卖出美元现汇，买入美元远期和英镑D
买入美元现汇，卖出美元远期和英镑
考题
单选题假设英镑兑美元的即汇率为1.5823，30天远期汇率为1.5883。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。A
升水0.006美元B
升水0.006英镑C
贴水0.006英镑D
贴水0.006美元
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