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单选题
对于一个完全对冲的投资组合而言,市场价格的变化()导致组合市场价值的变化。
A

不会

B

C

基本不会

D

将完全


参考答案

参考解析
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考题 在PE基金所有投资完全退出时,总的预期价值指( )A、指投资组合实现的收益B、指基金的市场价格C、基金最后实现的收益D、指投资组合的估值

考题 如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

考题 投资组合理论的基本思想是:并非所有资产的风险都完全相关,构成一个资产组合时,单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所增加。 ( )

考题 资产收益之间的相关性( )影响投资组合的风险,( )影响投资组合的预期收益率。A.会:也会 B.不会;也不会 C.会;不会 D.不会;会

考题 切点投资组合的特征包括( )。 Ⅰ.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 Ⅱ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 Ⅲ.切点投资组合完全由市场决定Ⅳ.切点投资组合完全与投资者的偏好有关A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有(  )。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

考题 投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益;同时在市场发生有利变化时,组合的价值(  )。A.随之上升 B.保持在最低收益 C.保持不变 D.不确定

考题 对于衍生工具风险的敏感度分析,应该按照下面哪个程序进行?() Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值; Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变; Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值; Ⅳ、记录组合价值的差异; Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤB、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,ⅤC、Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,ⅤD、Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ

考题 以下四个有关市场风险的陈述中,哪一个是正确的?()A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

考题 以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的?()A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合,市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

考题 对于一个完全对冲的投资组合而言,市场价格的变化()导致组合市场价值的变化。A、不会B、会C、基本不会D、将完全

考题 如果银行持有的一个组合完全被对冲了,那么()。A、市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化,几乎不存在市场风险B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响,存在着较高的市场风险C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

考题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

考题 资产配置的基本步骤中,()的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。A、明确投资目标和限制因素B、确定有效资产组合的边界C、明确资产组合中包括哪几类资产D、寻找最佳的资产组合

考题 单选题市场投资组合具有的三个重要的特征是( )。Ⅰ.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合Ⅱ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合m与无风险资产的再组合Ⅲ.市场投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关Ⅳ.市场投资组合不完全由市场决定A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题以下四个有关市场风险的陈述中,哪一个是正确的?()A 市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B 市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C 市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D 市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

考题 单选题资产收益之间的相关性( )影响投资组合的风险,( )影响投资组合的预期收益率。A 会;也会B 不会;也不会C 会;不会D 不会;会

考题 单选题随着证券组合中证券数目的增加,证券组合的β系数将()。A 明显增大B 明显减小C 不会显著变化D 先增大后减小

考题 单选题期权投资组合Vega指的是()。A 投资组合价值变动与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值得变化与股票价格的变动之比

考题 单选题如果银行持有的一个组合完全被对冲了,那么()。A 市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化,几乎不存在市场风险B 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响,存在着较高的市场风险C 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

考题 单选题各资产收益的相关性()影响组合的预期收益,()影响组合的风险。A 不会,不会B 不会,会C 会,不会D 会,会

考题 单选题对于衍生工具风险的敏感度分析,应该按照下面哪个程序进行?() Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值; Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变; Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值; Ⅳ、记录组合价值的差异; Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤB Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,ⅤC Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,ⅤD Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ

考题 单选题以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的?()A 交易员可以通过交易标的工具来规避风险B 交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C 对于一个完全对冲的投资组合,市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D 通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

考题 单选题组合保险在市场发生不利变化时保证组合价值不会低于设定的最低收益,同时在市场发生有利变化时,组合的价值(  )。A 随之上升B 保持在最低收益C 保持不变D 不确定

考题 多选题如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险