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投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（ ）。
A.随之上升
B.保持在最低收益
C.保持不变
D.不确定
B.保持在最低收益
C.保持不变
D.不确定
参考答案
参考解析
解析：投资组合保险是在投资组合管理中，通过改变无风险资产与风险资产的比例规避投资风险的一种方式，其特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。如果市场行情发生有利变化，组合价值也不会上升。
考点：利用金融期权进行投资组合保险
考点：利用金融期权进行投资组合保险
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考题
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考题
（ ）在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。A．动态资产配置B．买人并持有策略C．变动混合策略D．投资组合保险策略
考题
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )A．正确B．错误
考题
与恒定混合策略相反，（ ）在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。A．战术性资产配置B．买入并持有策略C．变动混合策略D．投资组合保险策略
考题
关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A:收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B:收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C:收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D:收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
考题
下列属于CPPI投资策略的投资步骤的是（）。A、根据投资组合期末最低目标价值（基金的本金）和合理的折现率设定投资组合价值底线B、计算投资组合现净值超过价值底线的数额，即安全垫C、按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例D、将剩余资产投资于保本资产
考题
投资组合保险策略运用的假定前提是（）。A、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升B、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降C、各类资产收益率不发生大的变化D、各类资产收益率将发生大的变化
考题
多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。[2006年真题]A该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率
考题
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D作为整体的市场投资组合的β系数为1
考题
单选题债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。A
（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2B
（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）C
（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值D
（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
考题
判断题投资组合的预期收益率不会低于所有单个资产中的最低收益率。（ ）A
对B
错
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