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单选题
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,说法不正确的是()
A
、1973年首次提出
B
B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出
C
、用于计算欧式期权
D
、用于计算美式期权
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解析:
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考题
约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不可对欧式期权进行定价,也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()
考题
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是( )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
考题
以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
考题
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
考题
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,说法不正确的是()A、、1973年首次提出B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、、用于计算欧式期权D、、用于计算美式期权
考题
对二又树模型说法正确是()。A、模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
考题
单选题关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A
1973年首次提出B
由FischerBlack和MyronScholes提出C
用于计算欧式期权D
用于计算美式期权
考题
多选题对二叉树模型说法正确的是( )。A模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
考题
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中,正确的是( )。A
均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B
资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C
均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D
期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
考题
单选题CAPM指的是( )。A
资产定价模型B
均值一方差模型C
套利定价理论D
期权定价模型
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