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题目内容
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单选题
Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
A
标的资产价格
B
波动率
C
无风险利率
D
到期时间
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析
考题
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化
考题
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
考题
Delta中性是指（）。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A
delta可以是正数，也可以是负数B
delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C
我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D
即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
单选题Delta中性是指（）。A
标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B
组合的Delta值接近为0C
标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D
每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
考题
多选题下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化／期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化／期权价格变化C
期权价格变化／无风险利率变化D
无风险利率变化／期权价格变化
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A
Delta是可以是正数，也可以是负数B
Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C
我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D
即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
考题
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A
Vega值B
Gamma值C
Rho值D
Theta值
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