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多选题
下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
A
期权性头寸限额属于交易限额的一种
B
Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率
C
Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率
D
Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度
E
Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
参考答案
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更多 “多选题下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况” 相关考题
考题
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()
A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额
考题
下列关于期权价值的说法，不正确的是( )。A、当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化
B、只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大
C、在期权有效期内，标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升
D、标的物价格的波动性越大，期权价格越低；波动性越小，期权价格越高
考题
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Gamm的说法正确的是（）
ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
下列关于Gamm的说法不正确的是（）
ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
考题
下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A、波动率与期权价格成正比B、平价期权对波动率变动最为敏感C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、压力测试限额
考题
多选题下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。A市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制DVega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
考题
多选题下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。A在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升
考题
多选题下列关于Vega的说法正确的有（）AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
多选题下列关于Vega说法正确的有（）。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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