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单选题
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为()。
A

B=（F·C.-P

B

B=（P·

C

-P B.B=（P·C.-F C.B=P-F

D

D.B=P-（F·

参考答案

参考解析
解析： 国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(F·C)。
更多 “单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为()。A B=（F·C.-PB B=（P·C -P B.B=（P·C.-F C.B=P-FD D.B=P-（F·” 相关考题
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考题 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。A.B=（F·C）-P B.B=（P·C）-F C.B=P-F D.B=P-（F·C）
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考题 单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A B=（F·C.-PB B=（P·C.-FC B=P-FD D.B=P-（F·
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考题 多选题影响国债期货理论价格的因素有（）等。A转换因子B国债价格波动率C可交割国债价格D可交割国债持有成本
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考题 单选题美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。A 现金交割B 实物交割C 标准券交割D 多币种混合交割
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考题 单选题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A 基差B 转换因子C 可交割券价格D 最便宜可交割券
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考题 判断题转换因子实质上是面值为100元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。（）A 对B 错
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考题 单选题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（　　）。A B＝（F×C）－PB B＝（P×C）－FC B＝P－FD B＝P－（F×C）
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考题 单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A 国债现货价格-国债期货价格B 国债现货价格×转换因子-国债期货价格C 国债现货价格-国债期货价格×转换因子D 国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
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考题 多选题“国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（ ）。A转换后该国债的价格（净价）B国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）C可交割国债的出让价格D发票价格
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