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多选题
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是(  )。
A

C=S·N(d1)-K·erT·N(d2

B

C=S·N(d2)-K·erT·N(d1

C

P=K·erT·N(-d1)-S·N(-d2

D

P=K·erT·N(-d2)-S·N(-d1


参考答案

参考解析
解析:
无红利标的资产欧式看涨期权C(看跌期权P)的定价公式为:
C=S·N(d1)-K·erT·N(d2
P=K·erT·N(-d2)-S·N(-d1
其中,S为无收益标的资产的当前价格;σ为无收益标的资产的价格波动率;K为欧式看涨期权的执行价格;T为欧式看涨期权的到期时间;C为欧式看涨期权的价格;N(d)为标准正态概率值(具体值可以查正态概率值表),N(-d)=1-N(d)。
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