网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下,A银行的VaR为92亿,B银行的VaR为95亿,以此判断一下,整体而言哪家银行的风险更加高?()
A
A银行风险更加高
B
B银行风险更加高
C
没有给出风险指标无法判断
D
由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下,A银行的VaR为92亿,B银行的VaR为95亿,以此判断一下,整体而言哪家银行的风险更加高?()A A银行风险更加高B B银行风险更加高C 没有给出风险指标无法判断D 由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断” 相关考题
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时,市场风险经济资本为( )。 A.乘数因子×VaR B.(附加因子+最低乘数因子)×VaR C.(附加因子+最低乘数因子)/VaR D.VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有( )。A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
考题
A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下,A银行的VaR为92亿,B银行的VaR为95亿,以此判断一下,整体而言哪家银行的风险更加高?()A、A银行风险更加高B、B银行风险更加高C、没有给出风险指标无法判断D、由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
考题
除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把()。A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
考题
在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。A、基本指标法B、内部衡量法C、打分卡法D、损失分布法
考题
LDA框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用()拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。A、基本指标法B、关键风险指标法C、标准法D、蒙特卡罗模拟方法
考题
单选题LDA框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用()拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。A
基本指标法B
关键风险指标法C
标准法D
蒙特卡罗模拟方法
考题
多选题在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
考题
单选题除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把()。A
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否B
银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否C
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否D
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
考题
判断题商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时,可以根据需要选取不同的风险价值(VAR)的置信水平。( )A
对B
错
热门标签
最新试卷