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跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。
Ⅰ．相同的执行价格
Ⅱ．相同的到期日
Ⅲ．相同的波动率
Ⅳ．相同的无风险利率

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ

参考答案

参考解析
解析：跨式期权又称“同价对敲”，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，是一种非常普遍的组合期权投资策略。
更多 “跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有()。 Ⅰ．相同的执行价格 Ⅱ．相同的到期日 Ⅲ．相同的波动率 Ⅳ．相同的无风险利率A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ ” 相关考题
考题 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
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考题 下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
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考题 下列期权为虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格 B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格 C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格 D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格
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考题 所谓有担保的看跌期权策略是指( )。 A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合 B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合 C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合 D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
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考题 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
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考题 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权 B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权 C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益 D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
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考题 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（　　）。A.当预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权 B.当预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看跌期权 C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益 D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
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考题 跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产指的是（　　）。 Ⅰ 相同的执行价格 Ⅱ 相同的到期日 Ⅲ 相同的波动率 Ⅳ 相同的无分风险利率 A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 （ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A.备兑看涨期权策略 B.保护性看跌期权策略 C.保护性看涨期权策略 D.抛补式看涨期权策略
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考题 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头
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考题 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头
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考题 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。A、看涨期权行权价格标的资产价格B、看涨期权行权价格标的资产价格C、看跌期权行权价格标的资产价格D、看跌期权行权价格标的资产价格
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考题 （）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A、备兑看涨期权策略B、保护性看跌期权策略C、保护性看涨期权策略D、抛补式看涨期权策略
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考题 备兑看涨期权策略是指（）。A、持有标的股票，卖出看跌期权B、持有标的股票，卖出看涨期权C、持有标的股票，买入看跌期权D、持有标的股票，买入看涨期权
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考题 买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。A、买入看涨期权B、卖出看涨期权C、卖出看跌期权D、买入看跌期权
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考题 保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。A、标的资产和看涨期权B、标的资产和看跌期权C、看涨期权和看跌期权D、两份看跌期权
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考题 单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
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考题 单选题保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。A 标的资产和看涨期权B 标的资产和看跌期权C 看涨期权和看跌期权D 两份看跌期权
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考题 单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
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考题 单选题下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A 卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸B 预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权C 标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权D 卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
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考题 多选题标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A看涨期权多头+看跌期权空头B看涨期权空头+看跌期权多头C标的资产多头+看跌期权多头D标的资产多头+看涨期权空头
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考题 多选题下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。A看涨期权行权价格标的资产价格B看涨期权行权价格标的资产价格C看跌期权行权价格标的资产价格D看跌期权行权价格标的资产价格
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考题 单选题（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A 备兑看涨期权策略B 保护性看跌期权策略C 保护性看涨期权策略D 抛补式看涨期权策略
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考题 多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
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考题 单选题所谓有担保的看跌期权策略是指（ ）。A 一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合B 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合C 一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合D 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
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考题 单选题所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A 一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B 一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C 一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D 一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
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考题 单选题不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A 标的资产多头B 标的资产空头C 看涨期权多头D 看跌期权空头
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