网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素不存在，则需要计算无套利区间。
Ⅰ.交易费用
Ⅱ.期货交易保证金
Ⅲ.股票与红利
Ⅳ.市场冲击成本
Ⅰ.交易费用
Ⅱ.期货交易保证金
Ⅲ.股票与红利
Ⅳ.市场冲击成本
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑交易费用、期货交易保证金、市场冲击成本，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
更多 “利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素不存在，则需要计算无套利区间。 Ⅰ.交易费用 Ⅱ.期货交易保证金 Ⅲ.股票与红利 Ⅳ.市场冲击成本A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ” 相关考题
考题
下列关于股指期货期现套利交易的表述中，正确的有（ ）。A：正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
B：反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进指数期货合约
C：利用股指期货的市场价格与理论价格差异，同时在期货和现货市场进行反向交易
D：股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利
考题
以下关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。A.当期货价格高估时，可进行正向套利
B.当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润
C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大
D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平
考题
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
考题
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
考题
关于无套利区间，说法错误的是（）。A、在无套利区间内，套利将导致亏损B、只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C、只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行D、只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
考题
以下说法中，正确的是（）。A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利C、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界D、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
考题
单选题以下说法正确的是哪一项（ ）。A
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界B
考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界C
当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。D
当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
考题
单选题下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。A
无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间B
只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利C
只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利D
当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
考题
单选题关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（ ）。[2017年5月真题]A
只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行B
只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行C
只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行D
期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损
考题
单选题以下说法中，正确的是（）。A
当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利B
当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利C
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界D
考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
考题
多选题下列关于股指期货期现套利的描述中，正确的是（）。A套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平B当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润C其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大D当期货价格被高估时，可进行正向套利
热门标签
最新试卷
