网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
A
下降、上升
B
下降、下降
C
上升、下降
D
上升、上升
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。A 下降、上升B 下降、下降C 上升、下降D 上升、上升” 相关考题
考题
下列说法正确的是( )．A．其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大B．其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高C．其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D．其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
考题
下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。A．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高B．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低
考题
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
考题
下列说法正确的是()。A:其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大B:其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高C:其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D:其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
关于影响期权价格的因素，正确的是（）。A、对看涨期权而言，若履约价格提高，内在价值增加B、权利时间和时间价值成反比C、时间价值随市价波动性的减少而上升D、看涨期权的价格越低，而看跌期期权的价格提高
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。A
合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨B
合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨C
合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨D
无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌
考题
多选题下列有关看涨期权的表述正确的有（）。A看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升B如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值C期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
考题
多选题下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。A在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升
考题
单选题关于影响期权价格的因素，正确的是（）。A
对看涨期权而言，若履约价格提高，内在价值增加B
权利时间和时间价值成反比C
时间价值随市价波动性的减少而上升D
看涨期权的价格越低，而看跌期期权的价格提高
考题
多选题假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。A标的资产价格上涨B标的资产价格下跌C标的资产价格波动率上升D标的资产价格波动率下降
热门标签
最新试卷
