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单选题
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（ ）。
A
会受影响，但影响方向不确定
B
不会改变
C
会减小
D
会增加
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（ ）。A 会受影响，但影响方向不确定B 不会改变C 会减小D 会增加” 相关考题
考题
下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。 A．对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
考题
下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。A．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高B．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低
考题
关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
考题
下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。
A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加
B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零
C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。A
合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨B
合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨C
合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨D
无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌
考题
多选题下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。A在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升
考题
单选题下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。A
对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加B
对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零C
一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小D
对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
考题
多选题假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。A标的资产价格上涨B标的资产价格下跌C标的资产价格波动率上升D标的资产价格波动率下降
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