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单选题
中国金融期货交易所5年期国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%，则其转换因子（）。
A

大于或等于1

B

小于或等于1

C

小于1

D

大于1

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题中国金融期货交易所5年期国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%，则其转换因子（）。A 大于或等于1B 小于或等于1C 小于1D 大于1” 相关考题
考题 假设中金所5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子( )。A.大于1B.小于1C.等于1D.无法确定
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考题 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手 B. 做多国债期货合约96手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手
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考题 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。 A.做多国债期货合约89手 B.做多国债期货合约96手 C.做空国债期货合约105手 D.做空国债期货合约89手
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考题 对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3％的可交割国债的转换因子（ ）。A.小于或等于1 B.大于或等于1 C.小于1 D.大于1
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考题 中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）
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考题 下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。A.因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子 B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值 C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值 D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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考题 某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3．53％，则其转换因子()。A.大于1 B.小于1 C.等于1 D.无法确定
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考题 （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C.可交割券价格 D.最便宜可交割券
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考题 找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
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考题 以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
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考题 （）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券
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考题 假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。A、大于1B、小于1C、等于1D、无法确定
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考题 如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。
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考题 多选题以下关于转换因子的说法，正确的是（）。A转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
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考题 单选题对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债的转换因子（ ）。A 小于或等于1B 大于或等于1C 小于1D 大于1
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考题 判断题如果可交割国债票面利率高于国债期货舍约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（ ）A 对B 错
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考题 判断题中金所5年国债期货的可交割债券，如果其票面利率为5%，则其转换因子大于1。（）A 对B 错
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考题 单选题假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。A 大于1B 小于1C 等于1D 无法确定
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考题 单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
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考题 单选题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A 基差B 转换因子C 可交割券价格D 最便宜可交割券
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考题 单选题中国金融期货交易所5年期国债期货合约票面利率为（ ）。A 2.5%B 3%C 3.5%D 4%
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考题 单选题某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3.53%，则其转换因子（）。A 大于1B 小于1C 等于1D 无法确定
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考题 多选题关于国债期货，以下说法正确的是（）。A同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。B同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。C一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。D同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
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考题 单选题某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。A 做多国债期货合约96手B 做多国债期货合约89手C 做空国债期货合约96手D 做空国债期货合约89手
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考题 单选题下列关于转换因子的说法不正确的是（　　）。A 是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B 实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C 可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1D 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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考题 多选题根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）A票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1B交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1C交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1D同一国债在不同合约上的转换因子不同
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考题 判断题如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。A 对B 错
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