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题目内容
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单选题
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
A
如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B
单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C
当证券定价合理时，阿尔法值为零
D
当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
参考答案
参考解析
解析：
根据CAPM模型RI=RF+βI(RM-RF)，可整理为RI=RF（1-βI）+βIRM;，如果βI＞1，无风险利率RF与单个证券收益成负相关；若βI＜1，无风险利率RF与单个证券收益成正相关。无风险利率与单个证券的收益还要看β的大小。
更多 “单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C 当证券定价合理时，阿尔法值为零D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上” 相关考题
考题
假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
考题
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
考题
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）
考题
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%
考题
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
考题
证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。
Ⅰ.收益包含承担系统风险的补偿
Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断
考题
证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断
考题
按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()A.X被高估
B.X是公平定价
C.X的阿尔法值为-0.25%
D.X的阿尔法值为0，25%
考题
根据 CAPM 模型假定：市场的预期收益率为 15%，无风险利率为 8%；X 证券的预期收益率为 17%，X 的贝塔值为 1.25，以下哪项说法正确：
A.X 被高估
B.X 正确定价
C.X 的阿尔法值为 -0.25%
D.X 的阿尔法值为 0.25%
考题
关于证券市场线的说法错误的是（ ）。A.证券市场线是CAPM的核心
B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
考题
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
考题
根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
考题
根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
考题
假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
考题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
考题
单选题假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）A
1.5%B
2%C
3%D
4.5%
考题
单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。A
如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B
单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C
当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D
当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
考题
单选题证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券()。A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
考题
单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。A
如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B
单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C
当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D
当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
考题
单选题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A
证券A的价格被低估B
证券A的价格被高估C
证券A的阿尔法值是-1%D
证券A的阿尔法值是1%
考题
单选题按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）A
X、Y、Z被高估B
X、Y、Z是公平定价C
X、Y、Z的阿尔法值为-0.25%D
X、Y、Z的阿尔法值为0.25%
考题
单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A
证券A被高估B
证券A是公平定价C
证券A的阿尔法值是-1.5%D
证券A的阿尔法值是1.5%
考题
单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
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