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证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

参考答案

参考解析
解析：根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。
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