2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2020-12-27)
发布时间:2020-12-27
2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、假设华夏上证50ETF基金为了计算每日的头寸风险,选择了100个交易日的每日基金净值变化的基点值么(单位:点),并从小到大排列为Δ(1)~Δ(100),其中Δ(1)~Δ(10)的值依次为:-18. 63,-17. 29,-15.61,-12. 37,-12. 02, - 11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63。则Δ的下2. 5%分位数为()。 【选择题】
A.-18.63
B.-17. 29
C.-16.45
D.-15. 27
正确答案:C
答案解析:选项C正确:由于100x2.5% =2.5不是整数,其相邻两个整数为2和3,Δ的下2.5%分位数就是:。
2、在一个统计问题中,我们把研究对象的全体称为()。【选择题】
A.总体
B.样本
C.个体
D.参照物
正确答案:A
答案解析:选项A正确:在一个统计问题中,我们把研究对象的全体称为总体,构成总体的每个成员称为个体。
3、若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是()。Ⅰ.回归参数估计量非有效Ⅱ.变量的显著性检验失效Ⅲ.模型的预测功能失效Ⅳ.解释变量之间不独立【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:A
答案解析:选项A符合题意:在多元线性回归模型中,如果存在多重共线性,将会给回归方程的应用带来严重的后果,具体包括: (1)多重共线性使得估计值b不稳定,并对于样本非常敏感;(2)使得参数估计值的方差COY (b)增大(Ⅰ项);(3)由于参数估计的方差增加,导致对于参数进行显著性t检验时,会出现接受零假设的可能性增加,可能会出现舍去对因变量有显著影响的变量,导致模型错误(Ⅱ项);(4)由于COY (b)增大,做预测时,会导致预测的置信区间过大,降低预测精度(Ⅲ项)。
4、()不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。【选择题】
A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次时间序列
正确答案:D
答案解析:选项D正确:非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的,所以不能通过差分变换为平稳序列,可以使用幂变换使其平稳化。
5、关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。【选择题】
A.如果模型的R²很接近1,可以认为此模型的质量较好
B.如果模型的R²很接近0,可以认为此模型的质量较好
C.R²的取值范围为R²>1
D.调整后的R²测度多元线性回归模型的解释能力没有R²好
正确答案:A
答案解析:选项A正确:R²表示总离差平方和中线性回归解释的部分所占的比例,其取值范围为:0≤R²≤1,R²越接近于1,线性回归模型的解释能力越强。当利用R²来度量不同多元线性回归模型的拟合优度时,存在一个严重的缺点:R²的值随着解释变量的增多而增大,即便引入一个无关紧要的解释变量,也会使得R²变大,为了克服这个缺点,一般采用调整后的R²来测度多元线性回归模型的解释能力。
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
Ⅰ.准确预测公司股票价格
Ⅱ.评价公司风险
Ⅲ.得到反映公司发展趋势方面的信息
Ⅳ.计算投资收益率
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
A、价格的上涨
B、价格的下跌
C、价格的变动
D、差价的变动
Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权
Ⅱ.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权
Ⅲ.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权
Ⅳ.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅳ
Ⅰ.该种商品替代品数量和相近程度
Ⅱ.该种商品的重要性
Ⅲ.该种商品的用途
Ⅳ.该种商品的生产自然条件状况
Ⅴ.该种商品的生产周期
B、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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